1. 引言

本篇为个人笔记,主要内容来自于《微观经济原理》。框架将尽可能按照原书的框架进行,但是文字描述主要按照自己的理解。

经济学是研究稀缺资源如何配置的一门学科,微观经济学则是研究个体如何配置这些资源的学科。MWG相较于初级微观经济学,则是严格运用数学语言,来描述一个个微观经济学理论、现象、定理和命题。

研究微观经济,要研究个体的资源配置。要达到配置资源的目的,往往是需要从个人决策问题出发的。而进行决策的起点,是一个可能的备选物集合(set of possible alternatives),这些备选物是互斥的(mutually exclusive)。

可能的备选物集合XX表示,而xix_i表示其中的一个备选物,i=1,2,3,i=1,2,3,\cdots互斥意味着:

  • 当{苹果, 香蕉}时,我们选择了苹果就不能选择香蕉
  • 当{苹果, 香蕉, 西瓜 }时,我们选择了苹果就不能选择香蕉和西瓜。
  • 那么现实中,我们是可以同时选择苹果和香蕉,甚至三种水果同时选择的。
  • 故而,通常我们面临的选择是{苹果和香蕉,苹果,香蕉 },此时,当我们选择了“苹果和香蕉”,我们就不能单独只选择“苹果”或者“香蕉”。
  • 现实生活中,我们所有的选择都可以按照以上思想构筑成一个可能的备选物集合,并且这个集合是互斥的

建立个人选择行为模型存在两种完全不同的方法:

  • 第一种是偏好关系(preference relation)
  • 第二种是选择关系(choice relation)

2. 偏好关系

偏好关系将决策者的爱好(taste)作为个人的本源特征,并且用偏好关系(preference relation)来描述,用符号\succsim表示。

本质上,偏好关系是一个偏序关系(partial order relation)。偏序关系是一个二元关系(binary relation),即两个元素之间的关系,因此任何一对备选物x,yXx,y \in X 都可以进行比较。
我们将xyx \succsim y 读作“x至少和y一样好(x is at least as good as y)”。

2.1偏好关系分类

  • \succsim :偏好。若xyx\succsim y,则x至少和y一样好。
  • \succ :严格偏好。若xyx\succ y,则x比y好。等价于xyx\succsim yy≿̸xy\not\succsim x
  • \sim :无差异。若xyx\sim y,则x和y无差异。等价于xyx \succsim yyxy \succsim x

2.2理性偏好

2.2.1 理性偏好

定义1.B.1 若偏好关系\succsim满足以下条件,则称其为理性偏好(rational preference):

  • 完备性(completeness):对于任何x,yXx,y \in X,有xyx\succsim y或者yxy\succsim x(或二者都成立)
  • 传递性(transitivity):对于任何x,y,zXx,y,z \in X,若xyx\succsim yyzy\succsim z,则xzx\succsim z
  • 完备性指:我们总能在两个选择之间做出偏好取向,而不是“不知道”“不确定”“不好说”。
  • 传递性指:如果A选择比B好,B选择比C好,那么A选择比C好。即假设一个理性的人不会陷入A、B、C三者的选择循环中。如果陷入一个选择循环,那么这个人的决策过程就会变成ABCABCA \to B \to C \to A \to B \to C \to \cdots,无法做出决策。

2.2.2 理性偏好的命题

命题1.B.1:如果\succsim是理性的,则:

  • \succ非反身的(irreflexive)(xxx\succ x不成立)和传递的(若xyx\succ yyzy\succ z,则xzx\succ z)。
  • \sim反身的xxx\sim x成立)、传递的(若xyx\sim yyzy\sim z,则xzx\sim z)和对称的(若xyx\sim y,则yxy\sim x)。
  • xyzx\succ y \succsim z,则xzx\sim z

2.2.3 非理性决策

(1) 恰可识别阈值

瑞幸咖啡举例:

  • 瑞幸咖啡(一粒白糖)
  • 瑞幸咖啡(两粒白糖)
  • 瑞幸咖啡(三粒白糖)
  • \cdots
  • 瑞幸咖啡(两勺白糖)
    以上示例中,一粒白糖和两粒白糖对决策者来说没有任何区别,但是达到阈值以后,比如两勺白糖时,一粒白糖的瑞幸咖啡就会和两勺白糖的瑞幸咖啡灿盛区别,从而做出决策。

(2) 框架问题(framing problem)

  • xyx \succ yyzy \succ z,但是xyx \sim y.
    Kahnerman和Tversky(1984)将其归因于个人的“心理账户”(mental accounts),在这个账户中,个人将他能少花的钱与商品的价格进行比较。

(3) 康多塞悖论(Condorcet paradox)

  • 个人偏好是完全理性的,但社会偏好没有传递性。

2.3 效用函数

效用函数(utility function)是一个描述个体对资源的偏好程度的函数。

  • 定义1.B.2: 函数u:XRu:X \to \mathbb{R} 是一个代表偏好关系的效用函数 (utility function representing preference relation),若对于所有x,yXx, y \in X,都有

xyu(x)u(y)x \succsim y \Longleftrightarrow u(x) \geq u(y)

  • 对于任何严格递增函数f:RRf: \mathbb{R} \to \mathbb{R}来说,v(x)=f(u(x))v(x)=f(u(x))都是一个新的效用函数,它和u(x)u(x)代表的偏好关系是相同的
  • 序数(ordinal)性质:效用函数中不随任何严格递增转换而改变的性质(看不懂)
  • 基数(cardinal)性质:在严格递增转换改变情况下,效用函数也会改变(不确定)
  • 命题1.B.2: 只有理性的偏好关系\succsim才能表示为一个效用函数uu
    • 证完备性:对于任何x,yXx,y \in X,要么u(x)u(y)u(x) \geq u(y),要么u(y)u(x)u(y) \geq u(x),因此xyx\succsim yyxy\succsim x
    • 证传递性:对于任何x,y,zXx,y,z \in X,若xyx\succsim yyzy\succsim z,则u(x)u(y)u(z)u(x) \geq u(y) \geq u(z),因此xzx\succsim z

3. 选择规则

在决策指定理论的第二种构建方法中,选择行为本身被视为该理论的本原目标。选择行为用选择结构(choice structure)来描述。一个选择结构(B,C())(\mathfrak{B}, C(\cdot))包含两个要素:

  • 备选物集合B\mathfrak{B}B\mathfrak{B}是一个由XX的非空子集组成的集族,即B\mathfrak{B}中的每一个元素都是一个集合BXB \subset X,这个元素BXB \subset X被称为预算集(budget set)。
  • 选择规则C()C(\cdot)。对于每个预算集BBB \in \mathfrak{B},它都相应赋予备选物一个非空集合C(B)C(B),这个集合C(B)BC(B) \subset B。这一情况下C(B)C(B)中的元素是BB中可能被决策者选择的备选物,也就是说C(B)C(B)中的元素是BB中的可接受的备选物(acceptable alternatives)。

当使用选择结构模拟个人行为时,我们通常会想对个人的选择行为施加一些“合理的”约束。其中一个重要的假设是显示偏好弱公理(weak preference axiom)。

3.1 显示偏好弱公理

  • 定义1.C.1: 若选择结构(B,C())(\mathfrak{B}, C(\cdot))满足以下条件,则称其为显示偏好弱公理(weak preference axiom):
    若对于满足x,yBx,y\in B的任意BBB \in \mathfrak{B},我们有xC(B)x\in C(B),则对于满足x,yBx,y \in B'yC(B)y\in C(B')的任何BBB' \in \mathfrak{B},我们也必然有xC(B)x\in C(B')

弱公理表明,当决策者在yy可选的情况下曾经选择过xx,那么不存在下列这样的预算集:该预算集包括xxyy,但是决策者选择了yy而未选择xx
另一个表述:xx被显示至少与yy一样好,则yy不可能被显示比xx更受偏好。 用数学表示: x,yB,xC(B)x,y \in B, x \in C(B)yC(B)y \notin C(B)

3.2 显示偏好关系

  • 定义1.C.2: 若选择结构(B,C())(\mathfrak{B}, C(\cdot))满足以下条件,则称其为显示偏好关系(weak preference relation):

xy存在某个B使得,x,yB 且xC(B)x \succsim ^* y \Longleftrightarrow \text{存在某个$B$使得,$x,y \in B$ 且$x \in C(B)$}

  • xyx \succsim ^* y 读作“xx至少和yy一样好(xx is at least as good as yy)”
  • 注意,\succsim ^{*}不必是完备的或传递的
  • 数学表述:对于BBB \in \mathfrak{B},有x,yBx,y \in B,则xC(B)x \in C(B)yC(B)y \in C(B)或者x,yC(B)x,y \in C(B)

4. 偏好关系与选择规则之间的关系

考虑建立个人选择行为模型的两种方法之间关系的两个基本问题:

  • 如果某个决策者有理性偏好关系\succsim,那么他在B\mathfrak{B}中的预算集做出的决策,必然能产生满足弱公理的选择结构吗?(Yes)
  • 如果某个人在预算集族B\mathfrak{B}上的选择行为可用满足弱公理的选择结构(B,C())(\mathfrak{B}, C(\cdot))来描述,那么他必然存在能与这些选择相符的理性偏好关系吗?(Maybe Yes)

假设某个人在XX上有理性偏好关系\succsim。若他面对的是备选物的一个非空子集BXB \subset X,则他的偏好最大化行为是在这个集合中选择任何一个元素(备选物)以使得:

C(B,)={xB:xyyB}C^* (B, \succsim) =\{ x\in B: x \succsim y \quad \forall \quad y \in B \}

  • 命题1.D.1:假设\succsim是个理性偏好关系,则由\succsim生成的选择结构(B,C(,))(\mathfrak{B}, C^*(\cdot , \succsim))满足弱公理。
  • 定义1.D.1: 给定一个选择结构(B,C(,))(\mathfrak{B}, C^*(\cdot , \succsim)),我们说理性偏好关系\succsimB\mathfrak{B}上的C()C(\cdot)理性化(rationalize),如果对于所有BBB \in \mathfrak{B},都有

C(B)=C(B,)C(B) = C^* (B, \succsim)

  • 命题1.D.2: 若(B,C())(\mathfrak{B}, C(\cdot))是一个满足下列条件的选择结构:
    • 满足弱公理
    • XX的所有含有三个元素及三个以下元素的子集都在B\mathfrak{B}之中
      则存在能理性化(B,C())(\mathfrak{B}, C(\cdot))的理性偏好关系\succsim